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12月戦記 [OP戦記]

12月メジャーSQ 12/8  4週セッション

連騰後の一服SQを受けて、どうなるのか。
高位置からスタートで、ある程度下げるのでは。
コールの踏み上げ損345を埋めるのがまず目標

11/10N @22460
コールSP
ショート 22875x4, 23500x4
ロング  22625x4
BV=0

11/13N @22150
ショート 22500x3
ロング  22625 > 22250
RC=65

11/15N @21900
ショート 22750x3
ロング  22250 -> 22000
RC=30

11/16N @22500
ショート 22750 -> 12-23500 へロール
22500 +1で3枚

11/17N @22500
ロング 22625 x2 (途転)

11/20N @22200
ショート 22250 x2
やっぱり下? コスト下げ

11/21N
12F 1.5 @22570
下じゃない。先物で対応、22250コール分

11/28N @22530
ロング 22625 1利確

11/29N
12F 0.5@22715
上なら先物充てるしかない。

11/30N
12F 0.1@22825

12/1N @22750
ショート 22750 x1


週末ポジション
コール
23500 -1
23250 -2
22875 -2
22750 -1
22625 1
22500 -4
22250 -2
22000 4
12F  2.1
BV= -1195, RBC= 1750, Total= 555
スプレッドのショートがインになった時の処理は難しいね。
このままSQとなれば良いんだけど、、、




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10/11月カレンダ [統計データ]

10/2 ㊐7-9月日銀短観
      大企業製造業業況判断  22 (+5)
      大企業製造業先行き   19 (+4)
   9月ISM製造業景況指数  60.8 (前月比+2.0)
10/4 9月ADP雇用統計 13.5万人(前月比-)
   9月ISM非製造業景況指数 59.8(前月比+4.3)
   イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
10/6 9月非農業部門雇用者数変化(前月比) -3.3万人 ハリケーン故
   9月失業率 4.2%
他全般良好 平均時給は+0.5%(予想は+0.1%)
10/9 7~9月期決算の発表が本格化する。純利益は前年同期比5.5%増予想 (前期の12.3%増)
10/10 朝鮮労働党創建70周年
10/11 ㊐8月機械受注(前月比) 3.4%
   FOMC議事要旨 
10/12 ㊐9月PPI(前年同月比) 3.0% 前月比でも0.2%
    9月PPI(前月比) 0.4%
10/13 SQ 20,957.62
    9月C PI(前年同月比) 2.2%
   9月小売売上高(前月比) 1.6%
10/中旬~ 第2Q決算発表
10/18-24 中国共産党大会
10/22 衆議院選 自民連合議席確保
10/26 ECB 政策金利 
10/27 ㊐9月CPI(前年同月比) 0.7%
    10月東京都区部CPI (生鮮食料品除く)(前年同月比) 0.6%(+0.1)
10/27 7-9月期四半期GDP、速報値 (前期比年率) 3.0% (-0.1)
10/31-31 日銀・金融政策決定会合 0.0%
10/31-11/1 FOMC
-------------------------------------------------------------------------
(カッコ内は前回月修正値)
10/31-11/1 FOMC 
11/1 組閣
   ADP雇用統計(前月比) 23.5万人 (11.0万人前月)    ISM製造業景況指数  58.7(60.8 前月)    FOMC金利発表(27:00) 金利据え置き、12月利上げ示唆

11/2 ㊐マネタリーベース(前年同月比) 14.5% (15.6%前月)    中間決算発表 スタート
11/3 雇用統計 非農業部門雇用者数変化(前月比)  26.1万人 (1.8万人前月)    失業率 6.3% (6.2%前月)
      10月平均時給(前月比) 0.0% (0.5%) 11/4-6 トランプ大統領来日、その後韓国、中国、ベトナムへ
11/8 9月景気先行指数(CI)・速報値 106.6 (107.2)
   9月景気一致指数(CI)・速報値 115.8 (117.7 ) 11/8 中間決算発表 (半分弱)
11/9 9月機械受注(前月比) -8.1% (3.4% )
   中国 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 1.9% (1.6%)    中国 10月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) 6.9% (6.9%)
   10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 52.2 (51.3)
11/10 10月マネーストックM2(前年同月比) 4.1% (4.0%)
    中間決算発表 ほぼ出る(80%)
11/13 ㊐10月CPI 0.3% (0.3%)
   ㊐10月PPI 3.4% (3.1%)
11/14 中間決算発表 終わり
11/15 ㊐7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) 1.4% (2.6%)
   10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.0% (2.2%)
11/16 EC 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 1.4% (1.4%)
11/22 10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) (0.7%)
    FOMC議事要旨 
11/28 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) (5.9%)
    11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) (125.9)
11/29 ㊐10月小売業販売額(前年同月比) (2.2%)
    7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) (3.0%)
11/30 EC 11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)
10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) (0.4%)
    10月個人所得(前月比) (0.1%)

-----------------------------------------

12/1 ㊐10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) (0.7%)



タグ:統計データ
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法人税 日米 [メモ]

経済界、トランプ減税に危機感、国内立地の競争力低下懸念。

 【ワシントン=中村亮】トランプ米政権の法人税改革に対し、日本の経済界で危機感が強まっている。法人税負担は企業収益や企業立地に大きく影響し、米国が大幅減税に踏み切れば日本国内を主力とする企業の競争力が低下しかねないからだ。
 経団連のメンバーは10月下旬から訪米している。現地での会談では、米政府や議会与党が法人減税を経済政策の本丸に据える姿勢が明確だ。米財務省のマルパス財務次官は野村ホールディングスの古賀信行会長との会談で、法人税改革をめぐり「米国でビジネスをする企業には(プラスの)影響がある」と胸を張った。共和党からも「米国でのビジネスはもっと魅力的になる」(テッド・クルーズ上院議員)との声があがった。
 トランプ政権は連邦法人税を35%から20%に引き下げる計画だ。5%前後の地方税と合わせても法人実効税率は25%程度と日本(29%台後半)を下回る。
 三井不動産の岩沙弘道会長は「日本もイコールフッティング(公正な競争条件)になるよう改革する必要がある」と指摘。第一生命ホールディングスの渡辺光一郎会長も「米国が日本の水準を下回れば、日本でも議論にならざるをえない」と危機感を募らせる。
 ただ、次の法人減税を議論するには2つのハードルがある。法人減税は企業の現預金が増える要因となるため、経営者は「賃金などへの分配を今まで以上に意識する必要がある」(渡辺氏)。さらに法人税率を1%引き下げるには約5000億円が必要とされる。経済団体幹部は「安定財源を見つけるのは至難の業だ」と表情を曇らせる。

税制改正、企業負担減が柱、財務・経産省の来年度案、賃上げ・承継後押し。

 政府は14年度税制改正までは37%だった法人税の実効税率を18年度には29・74%まで下げる予定だ。政府は投資に前向きな企業を後押しするが、世界的な競争を見据える企業からは一段の税優遇を求める声も出そうだ。


2017/11/03 日本経済新聞 朝刊

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11月限戦記 [OP戦記]

企業業績見通し発表
総選挙
北朝鮮
SQ 11/10 4週セッション

10/13 SQ
コールショート 20750 x2, 21000 x2, 21250 x2
コールロング  20500 x2
BV=-50
11f  +40@21,168
10月限の踏み上げロール玉があり、インザマネー状態のビハインドからスタート

10/19N 21250
コールショート 21625 x3
コールロング  21250 x3 途転
プットロング  21250 x1
プットショート 21000 x1, 20500 x3
11f 全決
一瞬の下げだと思う

10/23 21650
コールショート 21750 x5
プットロング  21625 x3
プットショート 21375 x3
11f 20
ここで一旦上値と見る

10/23N 21800
コールショート 21875 x7
プットロング  21875 x3
南無参


11Fロング  2.4
ショート 踏み上げ

11/2 22520
コールショート 22375x1
スクエア

11/10 SQ 22531.10
+5

総選挙で企業業績見直しに火が付いた。
これほどまでとは予想できなかった。



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FOMC 10月 [金融政策]

<11/1のFOMC声明>
9月の連邦公開市場委員会(FOMC)以降に入手した情報は、労働市場が引き締まり続け、ハリケーンに関連した被害にもかかわらず、経済活動が堅調な速度で拡大していることを示している。ハリケーンの影響で9月の就業者数は減少したが、失業率は一段と低下した。家計支出は緩やかに拡大し、企業の設備投資の伸びはここ数四半期で上向いた。ハリケーンの影響によりガソリン価格が上昇し、9月の全体のインフレ率を押し上げたが、食品やエネルギー以外のインフレ率は軟調なままだった。前年同月比で見ると、両方のインフレ率を示す指標は今年低下し、2%を下回っている。将来のインフレを示す市場ベースの指標は低いままで、調査に基づいた長期的なインフレ期待の指標は、総じてあまり変わっていない
委員会は法律上与えられた責務に従って、雇用最大化と物価安定の促進を目指す。ハリケーンによる被害と被災地復興は引き続き、短期的に経済活動や雇用、インフレ率に影響を及ぼすが、過去の経験では、嵐が中期的に国内経済の方向を著しく変える可能性は低いとみられる。そのため、委員会は金融政策の運営姿勢の緩やかな調整により、経済活動が緩やかなペースで拡大し、労働市場の状況はさらにいくらか力強さを増すと引き続き予測している。前年同月比で見たインフレ率は短期的には引き続き2%をやや下回る(Inflation on a 12-month basis is expected to remain somewhat below 2 percent in the near term)が、中期的には委員会の目標である2%近辺で安定する(to stabilize around the Committee’s 2 percent objective over the medium term)と予測している。短期的な経済見通しへのリスクはおおむね均衡しているとみられる(appear roughly balanced)が、委員会は物価の動向を注意深く監視(monitoring inflation developments closely)する。
労働市場の状況とインフレ率の実績と見通しを考慮して、委員会はフェデラルファンド(FF)金利の目標誘導レンジを1.00─1.25%に維持することを決定した。金融政策の運営姿勢は引き続き緩和的で、それによって労働市場の状況のさらにいくらかの引き締まりと、2%のインフレへの持続的な回帰(sustained return)を支える。
FF金利の目標誘導レンジの将来的な調整の時期と規模を決めるに当たり、委員会は目標にしている最大雇用と2%のインフレとの比較で経済状況の実績と見通しを評価する。この評価は、労働市場の状況に関する指標、インフレ圧力やインフレ期待の指標、金融動向や国際情勢の解釈を含む幅広い情報を考慮する。委員会は対称的なインフレ目標(symmetric inflation goal)との比較で、インフレ率の実際の進捗と予想される進展を注視する。委員会は、経済状況はFF金利の緩やかな引き上げを正当化する形で進むと予測する。FF金利は当面、長期的に到達すると見込まれる水準を下回るレベルで推移する可能性がある。ただ、FF金利の実際の道筋は、今後入手するデータがもたらす経済見通し次第である。
2017年10月に開始されたバランスシートの正常化計画は継続している。
政策決定の投票で賛成したのは、ジャネット・イエレン委員長、ウィリアム・ダドリー副委員長、ラエル・ブレイナード、チャールズ・エバンス、パトリック・ハーカー、ロバート・カプラン、ニール・カシュカリ、ジェローム・パウエル、ランダル・クオールズの各委員。

http://jp.reuters.com/article/frb-fomc-statement-idJPKBN1D205Q

タグ:金融政策 FOMC
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9/10月 カレンダ [カレンダ]

9/1 8月雇用統計 非農業部門雇用者数(前月比) 15.6万人
         失業率 4.4%  平均時給(前月比) 0.1%
9/1 8月ISM製造業景況指数  58.8
9/3 NK 水爆実験実施
9/4 日) 8月マネタリーベース(前年同月比) 16.3% 466兆3075億円 3ヶ月連続過去最高更新
9/7 ECB理事会 現状維持、毎月600億ユーロの買い入れを年末まで続けるとさ。 で、次回(10月)に資産買い入れ規模を2018年から400億ユーロあるいは200億ユーロに縮小で合意    金利 0.00%維持
9/8 メジャーSQ 19278.13
9/8 日) 4-6月期四半期GDP、改定値 (年率換算) 4.0%から2.5%へ大幅修正 設備投資が高振れしていた
9/8 6日太陽巨大フレア発生 大量プラズマ 午後から深夜に襲来
9/9 北朝鮮建国記念日 何事もなく終了
9/11 日) 7月機械受注(前月比) 8.0%
9/12 北朝鮮制裁決議 全会一致で採択 原油禁輸はならず
9/13 日) 8月国内企業物価指数(前年同月比) 2.9%
9/14 日) 7月鉱工業生産・確報値(前月比) -0.8%
   8月CPI (前年同月比) 1.9%
9/15 6:57 NK スナン(順安)空港からミサイル試射 3700Kmグアム射程
   8月小売売上高(前月比) -0.2%
9/19-20 FOMC 維持
9/20 OECD見通し 1.6%/2017/日本
9/20-21 日銀・金融政策決定会合(12:00前後) 維持
     黒田東彦日銀総裁、定例記者会見(15:30)
9/26 日銀・金融政策決定会合議事要旨
   9末権利付最終売買日 配当落ち1.5日で埋める
9/28 衆院解散 嘘はつかず
9/29 日) CPI8月 (前年同月比) 0.7%
9/29 日) 8月鉱工業生産・速報値(前月比) 2.1%
9/29 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター)(前月比0.1)
----------------------------------------------------------------------------
10/2 ㊐7-9月日銀短観
      大企業製造業業況判断  22 (+5)
      大企業製造業先行き   19 (+4)
   9月ISM製造業景況指数  60.8 (前月比+2.0)
10/4 9月ADP雇用統計 13.5万人(前月比-)
   9月ISM非製造業景況指数 59.8(前月比+4.3)
   イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
10/6 9月非農業部門雇用者数変化(前月比) -3.3万人 ハリケーン故
   9月失業率 4.2%
他全般良好 平均時給は+0.5%(予想は+0.1%)
10/9 7~9月期決算の発表が本格化する。純利益は前年同期比5.5%増予想 (前期の12.3%増)
10/10 朝鮮労働党創建70周年
10/11 ㊐8月機械受注(前月比) 3.4%
   FOMC議事要旨 
10/12 ㊐9月PPI(前年同月比) 3.0% 前月比でも0.2%
    9月PPI(前月比) 0.4%
10/13 SQ 20,957.62
    9月C PI(前年同月比) 2.2%
   9月小売売上高(前月比) 1.6%
10/中旬~ 第2Q決算発表
10/18-24 中国共産党大会
10/22 衆議院選 自民連合議席確保
10/26 ECB 政策金利 
10/27 ㊐9月CPI(前年同月比) 0.7%
    10月東京都区部CPI (生鮮食料品除く)(前年同月比) 0.6%(+0.1)
10/27 7-9月期四半期GDP、速報値 (前期比年率) 3.0% (-0.1)
10/31-31 日銀・金融政策決定会合 0.0%
10/31-11/1 FOMC 金利据え置き、12月利上げ示唆
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タグ:統計データ
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日銀政策決定会合

(1)長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)(賛成8反対1)(注2)
短期金利:日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を 適用する。
長期金利:10 年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、長期国債の買入れを 行う。買入れ額については、概ね現状程度の買入れペース(保有残高の増 加額年間約 80 兆円)をめどとしつつ、金利操作方針を実現するよう運営す る。

(2)資産買入れ方針(全員一致)
① ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、 年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
② CP等、社債等について、それぞれ約 2.2 兆円、約 3.2 兆円の残高を維持 する。

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/k171031a.pdf
http://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor1710b.pdf
http://www.boj.or.jp/announcements/press/kaiken_2017/kk1711a.pdf
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税金 [メモ]

金融デリバティブとFXは損益通算が可 雑所得の申告分離課税
 FXは差金決済

外貨 予約レートあり 源泉分離課税 
   予約レートなし 雑所得で総合課税 他の雑所得と通算可

ビットコイン 雑所得の総合課税 金と同じ扱い
  http://kotsu2.com/2015/11/16/bitcoin-tax/

?? FXビットコイン これは差金決済になるのではないか

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10月限戦記 [OP戦記]

10月限SQは10/13、金曜だ。5週となる。
・米ファンドの決算で軟調と言われる
・配当落ち埋めプットショート 17875 3枚
BV=-360

9/8
地政学的リスクは落ち着けばリバウンドするのでは
コールショート 19750 3枚、19375 4枚
コールロング  19250 4枚
NKF@19130
BV=40
ショートで賄いすぎ、短期決戦なのでセータはヘッジする必要なし

9/12
北朝鮮制裁決議 全会一致で採択
建国記念日と合わせてリバウンド
コールショート 19750 3枚買戻し、 20000 3枚
コールロング  19875 3枚
NKF@19610
RC=660

9/13  続伸
コールショート 20250 2枚増建て
NKF@19730
BV=-110

9/14 足踏み
コールロング 19875 3枚 → 19750 2枚
RC=-15
20000は遠し、されど20000を売るのは怖い


前月からロールした玉があり。
コールショート 20250 2枚
プットロング  18500 1枚

9/15 NK ICBM 試射 NKF 19790 +100
えぇ、上かよ。
コール2000ショートのヘッジ
コールロング 19875 1枚新規@235

9/19 衆院解散選挙だと NKF 20290 +400
たまりません
コールショート ロール 20250 4枚 → 20500 3枚 と 10月限 20750 3枚
RC=60

9/20 FOMC声明  米時間で+300 仕掛けせず
9/21 金融政策決定会合 往って来い、夜間分吐出し

9/25N 配当落ち狙い @20250
コールショート 未
コールロング  20250 1枚
BV=200
仕掛け失敗

9/27N 配当落ち狙い @20380
コールショート ロール 20500 3枚 → 20625 2枚 
        新規  20375 1枚
RC=20
9/25建て分と合わせてBV=220
何やってんだか、、、

10/3N NY高 ISM、新車販売 ハリケーン復興
コールショート ロール 20625 2枚 → 20750 1枚 と 11月へ
RC=185

10/6N 雇用統計
コールショート 20750 1枚ショートカバー
RC=95
ここまで来るとは

10/12
 NKI 20,954.72
 NKFN 20,960/C

10/13
 NKI 20,959.66/O
 SQ 20,957.62
 NKI 21,155.18
 NKF 21,160
 PL 44.5
10月中旬の上げを予想していたが、想定外に速く来た。 総選挙を甘く見た。
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