So-net無料ブログ作成

5月限戦記 [OP戦記]

さあ5月SQ。
配当落ちと決算発表を挟んで考えておかなくちゃいけない。
米国の金利は上昇は既定路線のようで、3%超えがどのくらいのインパクトがあるか。

決算はGW前の4/27がピークか。決算は見通しより良さそうとの事だが、併せて発表する来期見通しがどなるか。

どこかで下に向かうと見ているが、決算発表後2週では悲喜こもごもさほどの上下はないのでは、米金利もまだ株には今すぐのインパクトも少ないのでは、、、

と云うことで、5SQはコールの買いSPで臨むことにする。

22750 1S
22125 1S
21875 1L


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

4月限戦記 [OP戦記]

貿易戦争で乱高下しているようだが、なぜか米株は上昇。
NKは22,000に乗せる勢いで、たまらずコール22000をロール、05の22750とした。
このまま上昇とは見ていないが、安全に行きたい。

コストは5/枚


nice!(1)  コメント(0) 

貿易戦争宣戦布告 [OP戦記]

4月セッション2週目で急落
FOMCの政策金利の利上げは何とかこらえたが、貿易赤字国品に関税を加えるとなって崩れる。
特に日本だが、円高 (何で円高??)、でNKは1000円に達する下げ。
当然IVは上昇したので、ここは取りに行く。

プットのスプレッドの買いに対して、アウトを売る。
具体的には、
F:20555で、
PUT
19875 270
19625 -215
SP価格 55
19000 -125
POSITION Value -70

これは、アウトのIVが上昇するので、ATMに近いSPがお安く建てられる。
これをヘッジにして、アウトのオプションを売ろうと云う作戦。
売るオプションは、125円程度のものにするのが良いと考えている。
ナムサン。

さらに、ATMのコールSPを建てて、リバウンドの利乗せを図る。
ただし、コールのIVはアウトが上がらない(というか、ATMがPUTに吸い寄せられてIV上昇する)ので、SP価格は上昇してしまう。
(平時は2ストライクの1/-1SPが120円くらいだが、今は150円以上する)
こんな時には、コール/プットでIVに差が出ることがあり、
プットと先物を使って合成スプレッドにして、価格を抑えることができる。
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ゲーム

4月限セッション [OP戦記]

さあ、4月限セッションだ。
今セッションは5週だね。

まずは、コールの売りから入って、高くなったらプットのスプレッドを取り組みたいと思う。
そのまま上げるとは思っておらず、FOMC利上げで下を試すんじゃないだろうか。
下げたら、コールのスプレッドを建てて、利益確定とする。

こんな作戦だ。

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ゲーム

SQ前夜 [OP戦記]

いよいよ明日はSQ、それもメジャー。
今日は、21,368 +115でクローズ、先物は21,200。
2月SQから一本調子に上げて、22000台に乗せるも、そこから下げて、SQ前は乱高下。

ポジションはPUT-SP、 CALL-SP、IN、 OUT に入り乱れて、先物まで出動となった。
結局 21000-21625 で最大利益となるショート・ストラングルで迎える事になった。

さあ、どうなることか、たいへん疲れた1ヶ月だった。

NYダウ 24,895.21 +93.85
先物夕場は、21440で終わっている。配当分150円として、寄付きは21590というところか。


nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:ゲーム

NKオプション2月限戦記 [OP戦記]

SQは2/9、 4週セッション

1月の上げ相場で、コールの売りをたまらず2月限24125にロールしてある。
ここからどうポジを作っていくか。

SQまで4週

1/12N, 1/15N @F23800
SQ清算して、一応上を期待してコールSPで取組む事にする。
02C
24500 3枚売 新
24125 3枚売 既
23875 2枚買 新

SQまでアト3週

1/22N @F23790
上は重いか、ストライクを一つ下げる
24125 1枚売 新
23875 2枚売 返
23750 2枚買 新

1/23N @F23980
昼場で24000達成、ショートの枚数を減らし、インに入った部分をプットでカバー
02C
24250 2枚新売
24125 4枚買戻
24000 2枚新売

02P
24000 2枚新買
23750 2枚新売
23375 2枚新売

1/24N @23810
下げて来た。プットのショートをロール
02P
23375 2枚買戻
23250 2枚売新
RC=80

1/25N @23700
もう1ストライク下げた。再度ロール
02P
23250 2枚買戻
23125 3枚売
RC=-25

SQまでアト2週

1/30N @23520
又1ST下げ。Putは一旦脱出。
02P
23125 3枚買戻
RC=30

コールはロングをアットにロール
02C
24000 1枚売り
23750 2枚途転売り
23500 2枚買新

同深夜 @23470
下に23125までデルタ-1をつくる
02F 1枚売り
02P 23125 1枚売り

31N @23260
コールSPをロール
02C
23500 2枚途転売り
23250 2枚買い
RC=-50

2/1 @23450
一旦下げていたが、戻している。先物手仕舞いで、Put-SPへ変更
02F 1枚買戻し
02P
23500 2枚買い
23250 1枚売り
23125 1枚売り既存
RC=95

SQ週

2/5(月) @22670
急落 リバウンド狙いでCall-SPを建て増し
02C
23125 1枚売り
22875 1枚売り
22750 1枚買い
BV=0

2/6N @21580
続落 再度リバウンド狙いでCall-SPを建て増し
プットの売りSPも考えたが、SQまでの期間が少なく、おいしいSPは難しそうだ。
02C
22625 1枚売り
22125 1枚売り
22000 1枚買い
BV=4


2/9 SQ=21190.11
前日NK:
当日NY:
当日CME:

リバウンド狙いは外れるも4桁利益となる。
SQ週の下げ相場は取れなかったが、プットのショートも無く、4桁の高原を高見の見物となった。
コール側2枚ロングのATMで、先物ショートを当てたのは良かったが、上に行った時のショートが2枚となるので、ビビッてしまった。
そのまま先物ショートしていたら、すごい利益になっていたが、でもどこかでスクエアにしたんだと思う。
いづれにしろ、プットSPのショートを早めに外したのが良かった。
やっぱりプットの売りは危険がいっぱいだ。












nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ゲーム

NKオプション戦記 1月限 [OP戦記]

1月SQ 1/12 5週セッション

企業業績の見直しが入って12月に続いて高値圏。
但し、米株は高所恐怖症ではないか。

12/11N @22825
コールSPで参戦。
23500 3S
23000 3L

1/4 @23500
スプレッド・ショートの踏み上げ、2月限へロール。
23500 3買戻し
02 24125 3枚売り
RC=30

翌日、@23500
23625 2枚売り
BV=-250


1/12 SQ = 23723.19
一応何とか2桁プラスを確保。

この戦記、後出しで申し訳ない。

nice!(0)  コメント(0) 

12月限戦記 [OP戦記]

12月メジャーSQ 12/8  4週セッション

連騰後の一服SQを受けて、どうなるのか。
高位置からスタートで、ある程度下げるのでは。
コールの踏み上げ損345を埋めるのがまず目標

11/10N @22460
コールSP
ショート 22875x4, 23500x4
ロング  22625x4
BV=0

11/13N @22150
ショート 22500x3
ロング  22625 > 22250
RC=65

11/15N @21900
ショート 22750x3
ロング  22250 -> 22000
RC=30

11/16N @22500
ショート 22750 -> 12-23500 へロール
22500 +1で3枚

11/17N @22500
ロング 22625 x2 (途転)

11/20N @22200
ショート 22250 x2
やっぱり下? コスト下げ

11/21N
12F 1.5 @22570
下じゃない。先物で対応、22250コール分

11/28N @22530
ロング 22625 1利確

11/29N
12F 0.5@22715
上なら先物充てるしかない。

11/30N
12F 0.1@22825

12/1N @22750
ショート 22750 x1


週末ポジション
コール
23500 -1
23250 -2
22875 -2
22750 -1
22625 1
22500 -4
22250 -2
22000 4
12F  2.1
BV= -1195, RBC= 1750, Total= 555
スプレッドのショートがインになった時の処理は難しいね。
このままSQとなれば良いんだけど、、、




nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ゲーム

11月限戦記 [OP戦記]

企業業績見通し発表
総選挙
北朝鮮
SQ 11/10 4週セッション

10/13 SQ
コールショート 20750 x2, 21000 x2, 21250 x2
コールロング  20500 x2
BV=-50
11f  +40@21,168
10月限の踏み上げロール玉があり、インザマネー状態のビハインドからスタート

10/19N 21250
コールショート 21625 x3
コールロング  21250 x3 途転
プットロング  21250 x1
プットショート 21000 x1, 20500 x3
11f 全決
一瞬の下げだと思う

10/23 21650
コールショート 21750 x5
プットロング  21625 x3
プットショート 21375 x3
11f 20
ここで一旦上値と見る

10/23N 21800
コールショート 21875 x7
プットロング  21875 x3
南無参


11Fロング  2.4
ショート 踏み上げ

11/2 22520
コールショート 22375x1
スクエア

11/10 SQ 22531.10
+5

総選挙で企業業績見直しに火が付いた。
これほどまでとは予想できなかった。



nice!(0)  コメント(0) 

10月限戦記 [OP戦記]

10月限SQは10/13、金曜だ。5週となる。
・米ファンドの決算で軟調と言われる
・配当落ち埋めプットショート 17875 3枚
BV=-360

9/8
地政学的リスクは落ち着けばリバウンドするのでは
コールショート 19750 3枚、19375 4枚
コールロング  19250 4枚
NKF@19130
BV=40
ショートで賄いすぎ、短期決戦なのでセータはヘッジする必要なし

9/12
北朝鮮制裁決議 全会一致で採択
建国記念日と合わせてリバウンド
コールショート 19750 3枚買戻し、 20000 3枚
コールロング  19875 3枚
NKF@19610
RC=660

9/13  続伸
コールショート 20250 2枚増建て
NKF@19730
BV=-110

9/14 足踏み
コールロング 19875 3枚 → 19750 2枚
RC=-15
20000は遠し、されど20000を売るのは怖い


前月からロールした玉があり。
コールショート 20250 2枚
プットロング  18500 1枚

9/15 NK ICBM 試射 NKF 19790 +100
えぇ、上かよ。
コール2000ショートのヘッジ
コールロング 19875 1枚新規@235

9/19 衆院解散選挙だと NKF 20290 +400
たまりません
コールショート ロール 20250 4枚 → 20500 3枚 と 10月限 20750 3枚
RC=60

9/20 FOMC声明  米時間で+300 仕掛けせず
9/21 金融政策決定会合 往って来い、夜間分吐出し

9/25N 配当落ち狙い @20250
コールショート 未
コールロング  20250 1枚
BV=200
仕掛け失敗

9/27N 配当落ち狙い @20380
コールショート ロール 20500 3枚 → 20625 2枚 
        新規  20375 1枚
RC=20
9/25建て分と合わせてBV=220
何やってんだか、、、

10/3N NY高 ISM、新車販売 ハリケーン復興
コールショート ロール 20625 2枚 → 20750 1枚 と 11月へ
RC=185

10/6N 雇用統計
コールショート 20750 1枚ショートカバー
RC=95
ここまで来るとは

10/12
 NKI 20,954.72
 NKFN 20,960/C

10/13
 NKI 20,959.66/O
 SQ 20,957.62
 NKI 21,155.18
 NKF 21,160
 PL 44.5
10月中旬の上げを予想していたが、想定外に速く来た。 総選挙を甘く見た。
nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ: