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10月限戦記 [OP戦記]

10月限SQは10/13、金曜だ。5週となる。
・米ファンドの決算で軟調と言われる
・配当落ち埋めプットショート 17875 3枚
BV=-360

9/8
地政学的リスクは落ち着けばリバウンドするのでは
コールショート 19750 3枚、19375 4枚
コールロング  19250 4枚
NKF@19130
BV=40
ショートで賄いすぎ、短期決戦なのでセータはヘッジする必要なし

9/12
北朝鮮制裁決議 全会一致で採択
建国記念日と合わせてリバウンド
コールショート 19750 3枚買戻し、 20000 3枚
コールロング  19875 3枚
NKF@19610
RC=660

9/13  続伸
コールショート 20250 2枚増建て
NKF@19730
BV=-110

9/14 足踏み
コールロング 19875 3枚 → 19750 2枚
RC=-15
20000は遠し、されど20000を売るのは怖い


前月からロールした玉があり。
コールショート 20250 2枚
プットロング  18500 1枚

9/15 NK ICBM 試射 NKF 19790 +100
えぇ、上かよ。
コール2000ショートのヘッジ
コールロング 19875 1枚新規@235

9/19 衆院解散選挙だと NKF 20290 +400
たまりません
コールショート ロール 20250 4枚 → 20500 3枚 と 10月限 20750 3枚
RC=60

9/20 FOMC声明  米時間で+300 昼間 往って来い
仕掛けせず 

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9月限戦記 [OP戦記]

膠着相場でボラが低下して、10%切って、9月限はプットSP作戦はリスキーかと思案していた。
しかし、キントラで8月SQ前日に-270円安となり、IVも10%台回復。ここは建ててもいいんじゃないか。

企業業績は好調
GDPは+4.0%とこれも好調
 しかし株上がらず
北朝鮮リスクが晴れれば20000回復確実
NYが高所恐怖症で、下げれば日本も巻き込まれるのでは、、、

BSPとは言えないまでも、プットのレシオを買い長にして参戦する。

8/9 
5週の水曜夕場 F 19700のところ、19650/19375/18875 4枚 にて参戦
18875の売りはやや心配だが、、、、

8/15
@19750 北朝鮮リスクが後退? コールSPを建てる 19825/20000/20125 BV=50
プットロング 19625 → 19750 RC=280

8/18
トランプ白人至上主義 NY下げて、NKも下げる 19400
コールロング ロール 19875(+4) → 19500(+1)
プットロング 一部回収 19500(-1)

8/21
北朝鮮、その他噴出も有か、 底抜け警戒
コールロング 19500 → 19375  コストは10月限ショート
プットショート 18875 → 10P17875 RC=-15

8/25
19510 ややリスクが遠のいている?
プットショート 19375 → 19500 ロール

8/29
6時にキムミサイル発射 何事かと戸を開けると防災無線で避難指示を出している。
頑丈な家ではないが、屋内で相場をチェック。
大した円買いではないようで、ひとまず様子見。
7時半 ドルは108.36円、CMEは19065円をマークして反発している。
プットショート 19000 新規
10月限プットロング 18500 新規 (17875-Sのヘッジ)

8/31
米ADP雇用が良かった。米韓軍事演習最終日
19690 +170 ドルは110円回復
プットショート 19625 新規 @19640
プットロング 19750 一部回収 @19740

9/1
米雇用統計 ADPに比べ良くなかった
19710
プットロング 19750 建増
トータルポジションデルタ 0.8 → -0.07

9/4
水爆実験実施 地政学的リスクを考慮せざるを得ない
ポジション組み替え、ポジションショート、ポジティブガンマへ
あと数日持って欲しい。

コールロング 19375 変わらず
コールショート 19500 新規

プットショート 19500 新規@130
プットロング  19375 新規@85

9/6 19340
コールショート 19250 新規
コールSPはネガティブガンマ=デルタマイナス
プットSPはポジティブガンマ=デルタマイナス
アト1日

9/7 最終取引日
リバランスなし。

SQ予想
 9/4 310万株売り
 9/5 250万株売り
 9/6 200万株売り
 9/7 170万株売り

9/7 NK 19,396.52 +38.55
  NKF 19,400.00 +60.00
  NY 21,784.78 -22.86
  NKF N 19270 (12月限)
9/8 SQ
  NK 19,297.96 /O
  SQ 19278.13
  NK 19,274.82 -121.70
  NKF 19,140.00 -110.00

PL=-20弱
SQはもっと下を期待したが、さほどではなかった。
日本株を売却に動くほどの持ち高は無いのかしら、、、
一応、利益が出たが、ショートからの利益で危ない構造だ。
ポジティブγでスタートしたが、ミサイル発射後にネガティブにして、核実験で振らされてしまった。
プットは難しいのは分かっているつもりだが、気を引き締めなくてはいけない。

10月へロールした玉があるので、そこを橋頭保として防衛することになる。

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8月限戦記 [OP戦記]

8月限は先月に続き5週、SQの金曜が祭日で、8/10木曜となる。

4-6月決算が7末から8中にかけて出て来る。好感されれば、20,000を切り上げることになる。
 →反応なし
米は次の利上げテーパリングとFRB資産縮小で、株はどこかで調整する。
米株調整となれば、リバランスが発生し、日本も調整することになる。
安倍内閣改造
 →売りで反応した

7月限のコール売りでビビッてしまい、8月限にロールたが、これがうまくいった。
これだけで -100x6=-600 位あったが、一部は7月限に戻し、結局7月限をロールしたのは-255。
噴いたたところで20250を売り乗せ(20000/20250 SP)として-520とした。

余力を駆って、プットのスプレッド建てる
7月SQ前に、19750ロングでSPで建てて、膠着して結局20125までロールした。
買い長で建てたが、少しづつ売りが増え、結局BV=-35とした。

8/9
NK 19,738.71 -257.3
NY 22,048.70 -33.64
F.N 19,770
8/10
F.O 19,770
NK.O 19,792.45
SQ 19825.92
NK.H 19,829.88
NK.L 19,685.83
NK.C 19,729.74

SQ当日、NKは高寄りしすぐ19,829.88 を付けるも下げに転じる、午後は少し戻して19,729.74。

SQ前日に北朝鮮リスクで押されてプットがITMとなり大きな利益が出た。
スプレッドのショート側は19750だったので、ちょっと残念だが、上出来だ。
-1000underとなり久々の4桁乗せとなった。

さあ、夏季休暇だ!!


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